Holis tasodifiy yurish (har qanday o'lchamdagi) martingal misolidir. … Shunday qilib, bu ketma-ketlik martingal hisoblanadi. Y ruxsat bering =X 2 − n bu yerda X - oldingi misoldagi qimorbozning boyligi. Keyin ketma-ketlik { Y : n=1, 2, 3, … } - martingal.
Drift bilan tasodifiy yurish martingalmi?
1.7. Misollar: tasodifiy yurish, agar u nol drift boʻlsa, martingal hisoblanadi. Martingal olishning umumiy usullaridan biri F(ō) tasodifiy o'zgaruvchidan boshlash va Ft=E[F | Ft].
Bu martingal ekanligini qanday aniqlash mumkin?
Umuman olganda, agar Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) qaerda (Xt, ℱt) martingal va bt oʻlchash mumkin ℱt, keyin Yt ham martingal hisoblanadi. hurmat ℱt
Tasodifiy yurish modeli nima?
1. Vaqt seriyalarini prognozlashda eng oddiy va shu bilan birga eng muhim modellardan biri tasodifiy yurish modelidir. Ushbu model har bir davrda oʻzgaruvchi oʻzining oldingi qiymatidan tasodifiy qadam tashlashini va qadamlar mustaqil va bir xil tarzda taqsimlanishini faraz qiladi (“i.i.d.”).
Asimmetrik tasodifiy yurish martingalmi?
Asimmetrik tasodifiy yurish
bu martingal. Asosiysi, \(n(p-q)) atamasi driftni qoplaydi va “adolatni tiklaydi”.
